Индикаторы арбитража форекс

Секреты Арбитража на Форекс — та самая стратегия

Здравствуйте, друзья!

Наверняка многие из вас слышали истории об арбитраже на Форекс, как трейдеры зарабатывают сотни и тысячи процентов без риска, после чего брокер не дает им вывести прибыль. Так что же это за за зверь такой и можно ли на самом деле этим зарабатывать?

Сегодня мы разберемся с тем, что такое классический арбитраж на Форекс, изучим его разновидности и выясним, на каких инструментах данный подход все еще прибылен. В конце вас ожидает готовый автоматизированный инструмент для поиска и проторговки арбитражных ситуаций, так что вы сможете самостоятельно проверить описанную теорию на практике.

Виды арбитража

Классический арбитраж – это эксплуатация неэффективностей котирования. Такой арбитраж вполне оправданно называют пространственным, ведь его существование является следствием ненулевого расстояния между источниками котировок.

Данная формулировка одинаково актуальна как для бабушек на рынке, так и для фондовой биржи и высокочастотного трейдинга. Какими бы быстрыми не были каналы связи, мы все еще не способны передавать информацию быстрее скорости света. Это означает, что между двумя отдаленными площадками ненулевая задержка будет существовать всегда, сменятся будут лишь инструменты для проторговки такого арбитража.

Двуногий арбитраж. Обычно под этим подразумевается арбитраж между двумя биржами. Разница в ценах между двумя площадками позволяет купить дешевле и продать дороже один и тот же инструмент.

Классический пример – покупка и продажа EURUSD у двух разных дилеров. На самом деле мы покупаем или продаем спред EURUSD.

В теории эквити такой позиции будет равняться нулю. Но реальный рынок всегда находится в движении, а учитывая накладные расходы (спред + комиссия) и разные источники котировок, эквити такой позиции будет колебаться на некотором расстоянии ниже нуля (уровень безубытка). То есть, если вы сейчас попытаетесь купить и продать EURUSD, скорее всего вы увидите на счету моментальный минус в размере двойного спреда.

Арбитражем же называется ситуация, когда эквити переходит в прибыльную зону. То есть можно сказать, мы заработали без риска, одновременно купив и продав один и тот же инструмент.

Образование подобного арбитража объясняется истинной децентрализованностью биржи. Когда нет единого места для агрегации котировок, всегда может образоваться ситуация, где покупатель предлагает большую цену, чем хочет продавец.

Важно отметить, что при проторговке подобного арбитража для нас неважно направление движения курсов. Купив первый и продав другой инструмент, мы зарабатываем на изменении их спреда (разницы). То есть, на самом деле, инструмент может подорожать на обеих биржах, но вы все равно останетесь в плюсе, если уменьшилась разница цен.

Выходить из позиций можно либо при достижении определенной прибыли, либо разворачивать позиции при появлении обратного условия. То есть, когда образуется обратный арбитраж – покупатели и продавцы поменяются местами.

Пространственный арбитраж получил большое распространение на заре формирования Форекс. Основная причина больших расхождений котировок в слабой централизации самого рынка, появления большого количества мелких маркетмейкеров и отсутствии качественной агрегации.

Чаще всего образование такого арбитража было обусловлено значительным отставанием котировок у одного из дилеров. Некоторые трейдеры и сейчас пытаются торговать по данной стратегии у новообразовавшихся контор, система котирования которых все еще может содержать ошибки, но очевидно золотой век подобной стратегии уже прошел.

Сейчас, когда большая часть процессов стандартизирована, а поставщики ликвидности объединяются в единый поток котировок через крупных агрегаторов, найти и проторговать подобное расхождение обычному трейдеру практически нереально.

Одноногий арбитраж. На самом деле, одновременное открытие позиций на разных биржах не является обязательным условием. Если у вас есть возможность определить “ведущий” рынок, то для проторговки арбитража достаточно открыть сделку только на одной площадке.

Например, мы определили, что котировки брокера А отстают от брокера Б на несколько секунд. При этом цена у брокера Б на данный момент выше на 10 пунктов. В таком случае, мы входим на покупку через брокера А, имея ясное представление о том, куда пойдет цена. С технической стороны это гораздо легче, но сами арбитражные ситуации появляются значительно реже. Еще один минус – отсутствие нейтральности к рынку, что накладывает дополнительные риски и выходит за рамки классического арбитража.

Синтетический арбитраж . Допустим, вы захотели проторговать спред пары EURUSD. Таким образом, можно купить “реальный” EURUSD, захеджировав его синтетиком, продав EURGBP и GBPUSD. Если убрать названия инструментов, вы вряд ли когда-либо отличите синтетический EURUSD от его реального собрата. Однако, имеющихся отличий в котировках может быть достаточно для образования арбитража, проторговка которого уже дело техники.

Такой арбитраж еще называют треугольным. В данном примере у нас в наличии имеется 100 000 евро. На эти средства мы покупаем фунты, затем на фунты покупаем доллары, а затем за доллары снова покупаем евро. При условии небольшого расхождения в курсах у нас есть шанс получить гарантированную прибыль.

Учтите, что на ликвидных инструментах прибыль от подобных арбитражных операций не покрывает накладных расходов в виде спреда и комиссий. В правильно функционирующей системе классический арбитраж проторговать крайне сложно, так как почти вся безрисковая прибыль нивелируется самим рынком еще до вас. Обычному трейдеру без прямого подключения к бирже, большого капитала и специфических знаний здесь ловить нечего.

Долгосрочный арбитраж . Тем не менее, если вас устраивает небольшая доходность, существует вполне рабочий способ проторговки арбитража на большом промежутке времени. Речь, конечно же, идет о расхождении цены фьючерса и базового инструмента в его основе. В целом, стратегия аналогична двуногому арбитражу – при увеличении спреда между двумя инструментами покупаем их спред и ждем экспирации.

Для классического арбитража критически важно качество исполнения, а также наличие низких комиссий и спредов. Все это нужно учитывать перед входом в рынок как потенциальные риски.

В случае долгосрочного арбитража качество исполнения не так важно, при условии использования лимитных заявок. Но нужно учитывать, что арбитражная ситуация может образоваться в течении одного рыночного тика. Поэтому без автоматизации тут не обойтись. Доходность подобной торговли вряд ли кого-либо впечатлит, хотя есть неплохие шансы зарабатывать выше банковского процента.

Основные преимущества

Чтобы определить наличие арбитража, не нужно изучать историю котировок. Текущего потока котировок вполне достаточно, чтобы увидеть неэффективность и успеть ее проторговать. Так как теория арбитража использует неэффективность рынка, для нас также не важна природа котировок.

В целом, для проторговки классического арбитража не требуется ни знаний технического, ни фундаментального анализа. Хотя во время нестабильного рынка (например, выхода новостей) арбитражных ситуаций заведомо больше.

С точки зрения трейдера – это практически идеальная торговая система:

  • Вам не нужно переживать за состояние открытых позиций, новости и ценовые гэпы;
  • После успешного входа прибыль практически гарантирована;
  • Не требуется проводить сложный анализ исторических котировок;
  • Риск неудачи минимален и чаще всего является следствием технического сбоя или плохого исполнения.
  • Основные проблемы

    Главная проблема в том, что на высоколикдвином рынке (например, FOREX) подобные неэффективности уже либо проторгованы кем-то другим, либо практически полностью ликвидированы наличием высокоскоростного канала связи.

    С другой стороны, низколиквидные инструменты накладывают собственные ограничения. Сюда можно отнести частичное или попросту долгое исполнение, проскальзывания и, в целом, все связанное с процессом исполнения ордеров. В особенности, это становится проблемой, когда время существования арбитражной ситуации ограничено очень коротким промежутком времени.

    В итоге, получается, что наиболее доступный обычному трейдеру арбитраж не может обеспечить высокой доходности, а самые вкусные неэффективности рынка съедают крупные игроки.

    Рассвет криптовалют

    На рынке криптовалют нет однозначного лидера и основные объемы разделяются между десятками разных бирж. При этом, если основной оборот Биткоина приходится на одну биржу, пиковый оборот по Эфириуму, к примеру, может приходиться совсем на другую биржу. В целом, можно сказать, что рынок криптовалют сейчас обладает гораздо большей децентрализацией, нежели Форекс.

    На картинке зеленой зоной показан действующий арбитраж между криптовалютными биржами на примере BTCUSD. Это означает, что на рынке криптовалют существует реальный арбитраж между площадками – вы можете купить валюту в одном месте дешевле и продать в другом месте дороже. На ликвидных инструментах Форекс подобная ситуация большая редкость, а причина тому – стремление к централизации.

    Естественно, на самом деле, все немного сложнее, и проторговка такого арбитража требует учета транзакционных расходов. Но еще более интересен арбитраж между криптовалютами и традиционными валютными инструментами. У некоторых брокеров криптовалюты уже торгуются наравне с традиционными инструментами FX. Это позволяет находить арбитражные ситуации, не выходя за пределы одной площадки.

    В целом, криптовалюты пригодны для разного рода стратегий, изживших себя на популярных валютных парах. Арбитраж же был и остается самой привлекательной стратегией с точки зрения соотношения риска к прибыли. Суточный торговый оборот криптовалют оценивается миллиардами. Это большой активно развивающийся рынок, и если искать арбитраж в рамках рынка форекс, то только там.

    Установка робота

    Робот-скрипт Trade-Arbitrage полностью берет на себя задачу по поиску арбитражных ситуаций в пределах одного брокера (площадки). Сперва робот берет все валюты, указанные в параметре Currencies, и пытается собрать из них реальные валютные пары.

    Робот написан не совсем стандартным образом и работает как зацикленный скрипт , то есть остается на графике и не удаляется самостоятельно. Обычно скрипты удаляются с графика после выполнения какой-либо функции. В данном случае, удалить скрипт с графика можно только вручную через контекстное меню.

    Поэтому файл робота “Trade-Arbitrage.mq4” нужно переместить не в MQL4 Experts, а в MQL4 Scripts . Для этого в терминале перейдите в Файл – Открыть каталог данных.

    Далее выберите MQL4, Scripts и переместите сюда файлы робота. После этого перезапустите терминал.

    Для запуска просто перетащите скрипт на график.

    Также не забудьте разрешить автоматическую торговлю.

    Описание робота

    Например, в качестве валют для арбитража вы указали: EUR, GBP и USD. Из этого набора можно собрать 3 реальные пары: EURUSD, GBPUSD и EURGBP. Формула арбитража при этом может выглядеть следующим образом: EURUSD && EURGBP * GBPUSD. То есть сравнивается “реальный” и “искусственный” (синтетический) EURUSD.

    Работа с роботом требует соблюдения некоторых нюансов. Во-первых, учитывая специфику тестера MT4, протестировать его в тестере нет возможности. Также перед началом работы необходимо собрать реальную статистику по арбитражу. При этом собирать статистику нужно именно на том счету, на котором вы собираетесь торговать, так как котировки разных брокеров и даже разных типов счетов могут значительно отличаться.

    Сбор данных. Торговать абсолютно все арбитражные ситуации, коих может быть сотни и тысячи – крайне неэффективное мероприятие. Во-первых, большое количество сделок будет сложно держать под контролем. Во-вторых, по одному и тому же инструменту будет открываться по несколько сделок, что приведет к ухудшению исполнения и дополнительным проскальзываниям. В нашем случае это равноценно убыткам.

    Именно поэтому, первоначальная задача для нас – собрать статистику. Затем, проанализировав собранные данные, мы сможем выделить наиболее привлекательные арбитражные ситуации и торговать только их.

    Для начала нужно решить, у какого брокера вы будете торговать. Конечно, можно оптимизировать процесс и собирать статистику сразу у нескольких брокеров. Главное, использовать для этой задачи только реальный счет, иначе собранная на демо-счету статистика может не соответствовать действительности.

    Итак перед запуском робота обратите внимание на параметр Currencies , где необходимо указать список валют (не пар) для торговли. Также правильное значение нужно указать в поле MinPips , то есть минимальный размер расхождения для классификации арбитража. В теории любое положительное значение (от 0.1 = 1 пипс) можно считать прибылью. Однако, арбитраж часто появляется на ценовых пиках, а его время жизни может составлять всего 1 тик. Поэтому с учетом возможных проскальзываний рекомендуется ставить значение не меньше 3.0 пунктов. Естественно, не забудьте включить мониторинг – Monitoring = true.

    Все найденные арбитражные ситуации записываются в текстовый файл “Arbitrage”, находящийся в каталоге MQL4 — Files. Здесь записывается время появления арбитража, его формула, точные цены bid и ask и непосредственно величина их расхождения – сам арбитраж (отмечено красным).

    Анализ собранных данных . В зависимости от величины MinPips (чем больше, тем дольше) на качественный сбор статистики может понадобиться достаточно много времени. В целом, месяца должно быть достаточно, но вы можете ограничиться и более коротким периодом.

    Вместе с файлом “Arbitrage” робот заполняет файл “Arbitrage-Statistic”, содержащий в себе все найденные арбитражные формулы (арбитражные сетапы), отсортированные по частоте появления.

    Самый простой способ отбора сетапов – взять верхние значения из списка. Но лучшим решением будет проанализировать каждый уникальный сетап вручную. Важно, чтобы найденные арбитражные ситуации не были следствием выхода новостей, либо любых других нерыночных пиков, так как на реальном рынке вся прибыль подобных сделок будет съедаться проскальзываниями.

    Начало торговли . Проанализировав и отобрав лучше сетапы, создаем в каталоге MQL4 — Files новый текстовый файл – “Trade-Arbitrage” и записываем туда лучше формулы (каждую с новой строки). Именно по этим формулам будет производиться торговля. Чтобы робот подхватил вновь созданный файл, просто перезапустите его.

    Точный объем позиций для создания хеджа рассчитывается автоматически на основе указанных во входных параметрах значений. Также при добавлении эксперта на реальный счет не забудьте отключить мониторинг ( Monitoring = false).

    Открыв позиции, робот будет постоянно находиться в мультивалютном хедже. Условие открытия позиции – расхождение двух синтетиков на более чем MinPips пунктов. При удовлетворении обратного условия позиции переворачиваются, фиксируя накопленную прибыль.

    Описание настроек

    • Currencies – перечень валют для генерации пар синтетиков. Чем больше валют, тем больше потенциальных возможностей арбитража, но старайтесь не указывать здесь не торгуемые инструменты;
    • MinPips – мин. разница (4-х знак) между ценами bid и ask для проторговки арбитража;
    • SlipPage – ограничения скольжения цены при открытии ордера;
    • Lock – запрет на создание лока;
    • Lots – объем позиции для сгенерированного синтетика;
      • MaxLot – максимальный объем позиции по реальному инструменту;
      • MinLot – минимальный объем по реальному инструменту;
      • Monitoring – включает или отключает запись лог-файлов найденного арбитража. Учтите, что при реальной торговле данную функцию лучше отключить, так как чтение и запись на диск большого количества файлов может внести дополнительную задержку;
      • TimeToWrite – частота записи в файл (в минутах).
      • Заключение

        Тема классического арбитража имеет глубокие исторические корни и даже в текущих реалиях сохраняет актуальность. На данный момент, наибольшее количество подобных неэффективностей проявляется на рынке криптовалют. Если вы собираетесь заниматься темой арбитража, в первую очередь, обратите внимание на рынок Форекс и крипто-биржи. Арбитраж между новыми и старыми денежными знаками при должной мере вовлеченности может стать неплохой рыночно-нейтральной стратегией.

        Скачать советник Trade-Arbitrage

        С уважением, Алексей Вергунов
        TradeLikeaPro.ru

        tradelikeapro.ru

        Арбитражная стратегия Форекс

        Арбитражные стратегии Форекс появились на валютном рынке еще в 80-х годах, хотя их зарождение связано с товарными рынками несколькими годами ранее. В среде трейдеров под этим термином часто понимают торговлю на разнице котировок по одному и тому же финансовому инструменту у разных брокеров. Суть стратегий арбитража на самом деле не в этом. Существует несколько методик, которые уже давно используются трейдерами. Рассмотрим их подробнее.

        Арбитражная стратегия Форекс для коррелирующих инструментов

        Самой популярной Форекс стратегией арбитража является открытие ордеров в противоположные стороны на двух коррелирующих инструментах в момент расхождения их цены. Важно отметить, что для торговли по этой системе подойдут только валютные пары с положительной корреляцией. Входить в рынок нужно будет тогда, когда они будут двигаться в противоположном направлении, поскольку в итоге движение все равно станет синхронным.

        Для торговли по стратегии необходимо воспользоваться индикаторами корреляции, чтобы определить финансовые инструменты, по которым вы будете открывать позиции. Для начала на график любой валютной пары нужно установить индикатор iCorrelation Table, который представляет собой таблицу с данными корреляции. Из нее вы можете выбрать пары с наибольшим положительным коэффициентом. Вот так выглядят его показания на графике.

        Вас интересуют пары, на пересечении которых стоят цифры желтого цвета. Остальные во внимание брать не нужно.

        Далее необходимо на график одной валютной пары нанести график второй. Это необходимо для того, чтобы видеть, когда цены финансовых инструментов начнут двигаться в разные стороны. Для реализации этого этапа арбитражной стратегии Форекс можно использовать индикатор Overlay Chart, в настройках которого нужно указать, график какой валютной пары вы хотите отобразить поверх текущего окна. В итоге у вас получится примерно такая картинка.

        После проведения подготовительных мероприятий искать отрицательную корреляцию на парах с положительной корреляцией будет значительно проще. Когда же нужно покупать и продавать пары согласно Форекс стратегии арбитража?

        В этом отношении нет четких правил. Обычно входят в рынок двумя ордерами — продают ту пару, которая падает, а вторую покупают. Тем не менее, этот способ не так прост, как кажется, поскольку нельзя входить в рынок каждый раз, как только вы увидите расхождение между ценами двух финансовых инструментов. Нужно это делать, если одна из пар не слишком активно движется. Пример показан на рисунке ниже.

        При продаже одной пары и покупке другой в указанных местах одна сделка закрылась бы в нулях, а вторая с прибылью, если фиксация результатов произошла бы в месте, отмеченном на графике синим овалом. Конечно, здесь указан классический и почти идеальный пример использования арбитражной стратегии Форекс. В реальности есть множество подводных камней.

        Недостатки использования стратегии

        Суть арбитражной стратегии заключается в том, чтобы дождаться восстановления корреляции валютных пар и выиграть на разнице в движении. Поскольку сделки открываются разнонаправленные, с большой долей вероятности одна должна принести прибыль, а вторая убыток. Задача трейдера — спрогнозировать ситуацию так, чтобы прибыльная сделка перекрывала убыточную.

        Для этого нужно использовать знания технического анализа и входить в рынок именно в тех ситуациях, в которых есть реальные перспективы получения положительной разницы. С точки зрения теории ордера должны быть открыты на максимуме или минимуме своего движения в противоположную сторону.

        Трудность для трейдера заключается в прогнозировании, поскольку никто не может предполагать прошла ли свой локальный экстремум цена, или движение в этом направлении еще продолжится. Подход считается безопасным, поскольку открыты разнонаправленные сделки одинаковым объемом — своеобразная альтернатива локированию.

        На практике же все выглядит совсем по-другому. Локирование ордеров встречной позицией работает только в том случае, если вы совершаете разнонаправленные сделки по одному финансовому инструменту. Здесь же существует вероятность, что вы сможете закрыть обе сделки в прибыли. Точно такая же вероятность есть и относительно убытков, поскольку цена может непредсказуемо себя повести, а некогда коррелирующие пары в какой-то момент уже не будут таковыми.

        Единственным методом обойти этот недостаток при использовании арбитражной стратегии Форекс является использование других способов анализа рынка для более точного прогнозирования входа в рынок как по одному, так и по второму инструменту. Сюда можно отнести стратегию Price Action, графический анализ, поиск уровней поддержки и сопротивления.

        Прежде чем начать торговлю по арбитражной торговой системе, ознакомьтесь с правилами вашего брокера. Например, компания Forex4You не накладывает никаких ограничений на трейдера в применении методов торговли, в то время как другие компании запрещают такой подход, о чем обычно и говорят в регламенте.

        Также существуют и другие арбитражные методики торговли на валютном рынке Форекс. Одна из них называется «Треугольник» и считается довольно популярной. Ее суть заключается в торговле тремя валютами. При этом вы продаете валюту №1 и покупаете валюту №2, затем вы продаете валюту №2 и покупаете валюту №3. На последнем этапе нужно перевести валюту №3 в валюту №1.Полученная разница и будет вашей прибылью. На рисунке ниже схематически изображен пример использования стратегии арбитража «Треугольник».

        Впрочем, как показывает практика многих трейдеров, разница не всегда оказывается положительной.

        Арбитражные стратегии на валютном рынке не являются панацеей для безопасного и беспроигрышного трейдинга. Используя любой из методов, необходимо применять знания технического и фундаментального анализа, чтобы увеличить вероятность положительного исхода. Такие системы нуждаются в настройке и тестировании точно так же, как и любые другие методы работы на финансовых рынках.

        forex-invest.tv

        Индикаторы арбитража форекс

        Форекс Арбитраж

        Что такое Форекс Арбитраж? Чем больше возможностей для совершения сделок возникает в тот или иной момент на рынке, тем больше различных графических моделей и формаций, демонстрирующих ценовой дисбаланс, мы можем наблюдать. Арбитражные стратегии полезны в первую очередь инвесторам, желающим заработать на неэффективности ценообразования финансовых инструментов. Проще говоря, это торговые сценарии, описываемые на основе неравенства и дисбаланса в ценообразовании. Из-за влияния на стоимость финансовых инструментов некоторые рыночные события могут быть не на пользу инвестору, в связи с чем инвесторы, как правило, стремятся создать резервный инвестиционный портфель, который бы мог обезопасить их вложения от всевозможных непредвиденных обстоятельств и случайностей, способных негативным образом сказаться на доходности их инвестиций.

        Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

        Треугольный или трехточечный форекс арбитраж является одной из наиболее распространенных стратегий использования широкого спреда на валютном рынке Форекс. Треугольный арбитраж представляет собой действительно точную и отлаженную систему торговли, в высшей степени чувствительный и предопределенный процесс, в котором даже малейший неучтенный фактор может привести к изменениям в треугольной модели, негативным образом отражающимся на степени доходности данной стратегии.

        Стратегия треугольного арбитража включает в себя следующие шаги:

        1. Инвестирование валюты А в валюту В.
        2. Инвестирование валюты В в валюту С.
        3. Инвестирование валюты С в первоначально выбранную валюту А.

        На приведенном ниже рисунке мы можем видеть пример инвестирования $1 000 000,00 в стратегию треугольного арбитража. В рассматриваемом примере в качестве валюты А выступает USD, валюта В это CAD, а валюта С – CHF. Прибыль инвестора после выполнения полного арбитражного цикла составила $1 005,222.

        Вот лишь некоторый перечень преимуществ, которые имеет инвестор, используя стратегию треугольного арбитража:

        1. Чистая прибыль, получаемая от неограниченно больших инвестиций;
        2. Риск всегда сохраняется на очень низком уровне, однако не стоит забывать о том, что риск все же присутствует на каждом этапе совершения сделки;
        3. Предельно простая схема инвестирования ради получения чистой прибыли, лишенная каких-либо сопутствующих проблем и осложняющих факторов;
        4. Для извлечения прибыли стратегия треугольного арбитража может применяться в условиях нестабильного рынка, сохраняя при этом низки уровень риска, в то время как эффективность других торговых методов может существенно снижаться;
        5. Даже в период, когда ситуация на рынке представляется сомнительной для торговли, рекомендуется делать краткосрочные инвестиции. Это говорит о том, что инвесторы могут получать прибыль даже в условиях повышенного риска.
        6. Как большинство трейдеров зарабатывают деньги, используя арбитражные стратегии?

          Для того чтобы получать прибыль, используя арбитражную стратегию, Вам вовсе не обязательно иметь миллион долларов или открывать счета у нескольких брокеров. Вы можете использовать стратегию статистического арбитража, торгуя микро- и мини-лотами в рамках всего одного торгового счета, открытого у брокера с наиболее выгодными торговыми условиями.

          Статистическая арбитражная стратегия или парный трейдинг основаны на статистике и простой реверсии. Вам необходимо найти две валютные пары, определив на основе исторических данных или воспользовавшись калькулятором корреляций, что они коррелируют друг с другом. Когда корреляция между выбранными валютными парами слабеет, Вам необходимо купить самую слабую пару и продать сильную. Когда степень корреляции восстановится, общая разница в пунктах прибыли будет положительной, и Вы сможете зафиксировать прибыль.

          Пример:

          Шаг №1. Используя калькулятор корреляций, найдите две валютные пары, исторически коррелирующих друг с другом. В качестве примера я буду использовать NZDJPY и EURJPU, корреляция которых за последние 10 дней (на момент написания статьи) составляла 94,5 (если корреляция больше 90 – это просто великолепно).

          Шаг №2. Активируйте специализированный индикатор.

          Используя один из специальных индикаторов на дневном графике, мы можем сравнить выбранные нами валютные пары. На приведенном выше рисунке мы можем видеть, что синяя линия обозначает величину спреда, желтая (-1) – стандартное отклонение от скользящего среднего значения, а белая – линия скользящей средней.

          Шаг №3. Определение точек входа/выхода:

          Вы можете открывать сделку на покупку, когда синяя линия пересекает желтую, и на продажу – когда синяя линия пересекает красную. Выходить из рынка следует в тот момент, когда уровень спреда возвращается к своему нормальному среднему значению (белая скользящая средняя линия). Закрывать сделки следует также когда размер потерь будет превышать установленную заранее в соответствие с Вашим личным торговым планом величину. В рассматриваемом примере я определил для себя соотношение прибыли и убытка равное 1:1, а также использовал торгового советника для генерации сигналов на покупку и продажу.

          Шаг №4. Результаты работы за октябрь 2012 года:

        7. BUY EURJPY: +126 пунктов;
        8. SELL NZDJPY: -64 пункта:
        9. Размер полученной прибыли составил +62 пункта.

          В рассматриваемой стратегии, при использовании 15 или 5-минутных графиков, величина установленного брокером спреда будет оказывать существенное влияние на уровень доходности. С другой стороны, степень корреляции валютных пар на 15-минутном графике может изменяться слишком быстро. Из личного опыта использования арбитражной стратегии я сделал вывод о том, что наилучшие результаты удается получать при работе именно с дневными графиками.

          Заключение

          Когда стоимость одной валюты уменьшается, в то время как другой растет, инвесторы имеют колоссальные возможности для получения прибыли от вложений в иностранную валюту. В наше время практика вложений средств в иностранную валюту стала очень прибыльным бизнесом, требующим, несмотря на кажущуюся простоту, немалых знаний, опыта, владения различными тонкостями и правилами работы с данными финансовыми инструментами. Мы говорим сейчас именно о тонкостях и нюансах, а не об общих правилах работы, поскольку они не надежны и могут изменяться время от времени. Также вполне возможна ситуация, когда Вы сможете неплохо заработать, используя какую-нибудь уловку, и понести потери при ее следующем применении. Используйте статистику при работе на рынке Форекс и постарайтесь выработать торговую стратегию, способную адаптироваться и приносить прибыль в любых рыночных условиях. Выберите надежного брокера у которого нет проскальзывания в момент исполнения ордеров и главное это полное отсутствие реквот.

          Если же Вы решите торговать, применяя арбитражную стратегию , работайте с дневными графиками для того, чтобы уменьшить возможные потери, а также всегда используйте специализированные индикаторы и постоянно контролируйте уровень корреляции валютных пар.

          forexlabor.info